" محددات الربحية في البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية "

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر محددات خصائص البنوك (محددات داخلية) ومحددات الاقتصاد الكلي (محددات خارجية) على ربحية البنوك المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية. ويتم قياس ربحية البنوك من خلال العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على الاموال المتاحة للتوظيف (ROED) والعائد علي الاصول (ROA). وتتمثل المحددات الداخلية في نسب السيولة المصرفية، ونسب ملائمة رأس المال، ونسب توظيف الاموال، وعدد الفروع. وتتمثل المحددات الخارجية في معدل نمو نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي ، ومعدل التضخم السنوي، ومؤشرات المنافسة المصرفية. وقد جُمعت البيانات الثانوية من اجمالي 11 بنك مقيدا في سوق الاوراق المالية المصرية في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2013. وقد تم تطبيق أسلوب النسب المالية لحساب هذه المتغيرات، كما تم استخدام اساليب تحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار الفرضيات بالاضافة الي استخدام اساليب الاحصاء الوصفي ومعامل الارتباط لبيرسون. وأظهرت نتائج التقييم أن - أن المتغيرات المستقلة الممثلة في كل من (حقوق الملكية إلي الأصول ، إجمالي الودائع بالبنك إلي إجمالي الودائع في مجمع البنوك ، عدد الفروع ، إجمالي الايرادات إلي الأصول) فقط هي المؤثرة علي المتغير التابع "معدل العائد علي حقوق الملكية(ROE) وعدم تأثير باقي المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع في معادلة نموذج الانحدار الخطي المتعدد خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2013م. - أن المتغيرات المستقلة الممثلة في كل من (حقوق الملكية إلي الأصول ، إجمالي الودائع بالبنك إلي إجمالي الودائع في مجمع البنوك ، عدد الفروع ، إجمالي الايرادات إلي الأصول) فقط هي المؤثرة علي المتغير التابع "معدل العائد علي الأموال المتاحة للتوظيف ROED وعدم تأثير باقي المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع في معادلة نموذج الانحدار الخطي المتعدد خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2013م. - أن المتغيرات المستقلة الممثلة في كل من (حقوق الملكية إلي الأصول ، إجمالي الودائع بالبنك إلي إجمالي الودائع في مجمع البنوك ، عدد الفروع ، إجمالي الايرادات إلي الأصول) فقط هي المؤثرة علي المتغير التابع "معدل العائد علي الأصول ROA وعدم تأثير باقي المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع في معادلة نموذج الانحدار الخطي المتعدد خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2013م.