إطار مقترح لقياس محددات المخاطر النظامية للبنوك العراقية

Abstract

اولاً: مشكلة الدراسة: من خلال عرض الباحث للدارسات السابقة والدراسة الاستطلاعية، تكمن مشكلة الدراسة في الترابط الكبير وعلاقة التأثير المتبادل بين النظام المصرفي والاقتصاد. إذ إنّ النظام المصرفي يمارس بفروعه المختلفة التجارية والاستثمارية دور الوسيط المالي بين الممولين وطالبي التمويل أو أصحاب العجز والفائض المالي، لذا فإن أَيّة صدمة مالية أو أزمة مالية تصيب أي مكونات النظام تنتقل إلى المكونات الأُخرى على المستوين المحلي والدولي عن طريق مختلف الارتباطات المالية وغير المالية. ومن جانب ركزت الأدبيات النظرية وإسهامات الدراسات السابقة على المخاطر النظامية التي استحوذت على اهتمامات المؤسسات المالية ولاسيما المصرفية منها مما خلق جدلاً كبيراً بين المنظمين والمحللين للمؤسسات المالية ولاسيما التي تأثرت أرباحها بفعل مخاطر النظامية، وقد تم بلورة مشكلة هذه الدراسة بمخاطر النظامية التي تعد إحدى الموضوعات المعاصرة الحديثة التي تستلزم المزيد من الدراسة والأخذ بأهمية معرفة إدارة المخاطر النظامية. وقد تجسدت مشكلة الدراسة في السؤال (الى أي مدى يمكن ان تساهم المتغيرات المصرفية والمتغيرات الاقتصادية في المخاطر النظامية للبنوك العراقية؟ هذا من جانب ومن جانب اخر هل تختلف دقة قياس المخاطر النظامية سواء كان بنموذج القيمة المعرضة للخطر (VAR) او نموذج العجز المتوقع (ES). ثانياً: فروض الدراسة: الفرض الأول: لايوجد فرق في قياس المخاطر النظامية سواء كان باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VAR) او العجز المتوقع (ES) الفرض الثاني: لا توجد علاقة معنوية بين (حجم البنك، العائد على الأصول، الرفع المالي، العائد على الودائع، أسعار الصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي، سعر النفط، سعر الفائدة) والقيمة المعرضة للخطر (VAR). الفرض الثالث: لا توجد علاقة معنوية بين (حجم البنك، العائد على الأصول، الرفع المالي، العائد على الودائع، أسعار الصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي، سعرالنفط، سعر الفائدة) والعجز المتوقع (ES) ثالثاً: أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى بلوغ مجموعة أهداف أبرزها ما يأتي: 1- توضيح منشأ المخاطر النظامية وتطورها، مع إعطاء صورة عن الأسباب التي ساعدت في المخاطر النظامية.