نموذج إحصائي مقترح لتقدير هامش عوائد البنوك من الفوائد المصرفيه

Abstract

هدفت الدراسة إلي بحث محددات صافي هامش العائد في البنوك التجارية وقد تم تحليل بيانات القائمة الثابتة والديناميكيةStatic and Dynamic Panel Models لعينة من البنوك التجارية وذلك خلال الفترة من Q12012 إليQ4 2019، وأظهرت نتائج نماذج بيانات القائمة أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأفضل، وقد تم تصحيح المقدرات من خلال طريقة Feasible Generalized Least Squares (FGLS) للتخلص من مشكلة عدم تجانس التباين في النموذج. وتُظهر نتائج بيانات القائمة الديناميكية من خلال نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الموزع لبيانات القائمة Panel Auto-Regressive Distributed Lag Model (PARDL) أن مقدر Pooled Mean Group (PMG) هو المقدر الأفضل، وقد تم التوصل إلي نموذج (1,1,1,1,1,1,1) PARDL بناءً علي معيارSchwarz Criterion ، كما يوضح معامل تصحيح الخطأ (0.47-) أن النموذج يتضمن آلية تعديل أو تصحيح الخطأ، وأن النموذج يحتاج إلي 2.13 سنة للعودة لوضع التوازن. أما علي مستوي القطاع المصرفي توصلت الدراسة إلي أفضلية نموذج الشبكات العصبية مقارنة بنموذج إنحدار ريدج حيث بلغ معامل التحديد لنموذج الشبكات (%96.14) مقارنة بنسبة (%83.30) لنموذج إنحدار ريدج.