أثر تطبيق الضوابط المصرفية على الأداء المصرفي: دراسة مقارنة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Abstract

أولاً: مشكلة البحث: في ضوء الدراسات السابقة نتوقع أن يؤثر تطبيق الضوابط المصرفية على أداء القطاع المصرفي بشكل عام، سواء كان هذا التأثير إيجابي أو سلبي ذلك يتوقف على مدى الالتزام بتطبيق الضوابط المصرفية، وبناء على ما سبق يمكن صياغة التساؤلات البحثية التالية:

• ما هي الضوابط المصرفية التي تلتزم بها البنوك المركزية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ • هل يوجد اختلاف في تطبيق الضوابط المصرفية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ • ما مدى تأثير تطبيق الضوابط المصرفية علي أداء القطاع المصرفي؟ ثانياً: فروض البحث: في ضوء مشكلة البحث المشار إليها سابقاً يمكن صياغة الفروض التالية: الفرض الأول: لا يوجد أثر معنوي لتطبيق الضوابط المصرفية على كفاءة القطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفرض الثاني: لا يوجد أثر معنوي لتطبيق الضوابط المصرفية على استقرار القطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفرض الثالث: لا يوجد أثر معنوي لتطبيق الضوابط المصرفية على مخاطر الائتمان لقطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفرض الرابع: لا يوجد أثر معنوي لتطبيق الضوابط المصرفية على ربحية القطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ثالثاً: أهداف وأهمية البحث: يستهدف البحث التعرف على أثر تطبيق الضوابط المصرفية علي أداء القطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك اختبار مدي صحة أو خطأ الفروض، وتقديم مجموعة من التوصيات تتعلق بالضوابط المصرفية وأداء القطاع المصرفي. يهتم هذا البحث بدراسة ومعرفة الضوابط المصرفية التي تقررها البنوك المركزية والتي تساعد في تنظيم العمل المصرفي والوقاية من الأزمات المصرفية، كما يعرفنا علي أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رابعاً: مجتمع وعينة البحث يمثل مجتمع البحث جميع البنوك المركزية المتواجدة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعددها (25) بنك مركزي وذلك خلال الفترة من 2008 إلي 2018، أما عينة البحث فتتكون من (19) بنك مركزي، تتمثل في دول التالية (مصر، السودان، لبنان، ليبيا، العراق، تونس، جزائر، مغرب، قطر، الامارات، السعودية، البحرين، فلسطين، عمان، جيبوتي، تركيا، كويت، الأردن، موريتانيا)، بينما تم استبعاد عدد 6 بنوك مركزية في ستة دول نظراً لصعوبة الحصول على بيانات لهذه البنوك نتيجة لتواجدها في دول تعاني من أزمات واضطرابات سياسية. خامساً: التحليل الإحصائي وفي هذا البحث تم إجراء تحليل البيانات من خلال تطبيق نماذج البانل الساكنة ((SPM طبقاً لثلاثة نماذج (الانحدار التجميعي، التأثيرات الثابتة، التأثيرات العشوائية) ونماذج البانل الديناميكية ((DPM طبقاً لطريقة العزوم المعممة GMM بأنواعها سواء ذات النظام System أو ذات الفروق Differenceبالإضافة إلي تحليل السلاسل الزمنية ((TSA. سادساً: النتائج: بناءاً على الأهداف والفروض التي صيغت في هذا البحث، توصل البحث إلي النتائج التالية: 1) يوجد أثر معنوي لتطبيق الضوابط المصرفية على كفاءة القطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوجد تأثير معنوي سالب لكل من (متطلبات كفاية رأس المال، السيولة، الرافعة المالية) على الكفاءة المصرفية DEA، بالإضافة إلي وجود تأثير معنوي سالب لمتطلبات كفاية رأس المال على الكفاءة التشغيلية، بينما متطلبات السيولة لها تأثير معنوي موجب على الكفاءة التشغيلية، وبالتالي يمكن رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل.