نموذج إحصائى مقترح لتحديد تأثير سعر الفائدة علي معدل التضخم فى مصر والتنبؤ به
عصمت حسن أحمد عصمت السادات;
Abstract
في الفترات الأخيرة، تسعى جمهورية مصر العربية لإيجاد طرق جديدة لخفض معدل التضخم بإستخدام أدوات البنك المركزي المصري من خلال السياسة النقدية والسياسة المالية، حيث قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة أربع مرات خلال السنوات الأربعة الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2016.
تعتبر أسعار الصرف وصافي الصادرات أداتان فعالتان للغاية ووسيطتان لإدراجها في النماذج الإحصائية التي يمكن أن تضمن تأثيرسعر الفائدة على معدل التضخم.
لذا، هدفت هذه الرسالة إلى تحديد النموذج الأحصائي الأنسب لإختبار تأثير سعر الفائدة على معدل التضخم في مصر خلال الفترة 2005 - 2009 ، من أجل معرفة كيف يمكن للبنك المركزي المصري التحكم في معدل التضخم المرتفع المستمر والتنبؤ به وإستخدام سعر الفائدة كأداة فعالة للحد منه.
أظهر نموذج متجه تصحيح الخطأ العشوائي Error Correction Model (ECM) للتنبؤ على المدى الطويل لمعدل التضخم تأثيراً طردياً لسعر الفائدة وسعر الصرف على معدل التضخم في حين أظهرت صافي الصادرات تأثيرًا عكسياً على معدل التضخم.
يوضح نموذج السلاسل الزمنية الإنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) أن السلسلة الزمنية لمعدل التضخم مستقرة عند الفرق الأول ويمكن التنبؤ بالإعتماد على مشاهدتين سابقتين من سلسلة المتغير نفسه ومشاهدة واحدة من سلسلة عنصر الخطأ العشوائي.
تؤكد هذه النتائج أن الحكومة المصرية قد أحرزت تقدماً كبيراً في خطوات ضبط مستويات التضخم المرتفعة.
تعتبر أسعار الصرف وصافي الصادرات أداتان فعالتان للغاية ووسيطتان لإدراجها في النماذج الإحصائية التي يمكن أن تضمن تأثيرسعر الفائدة على معدل التضخم.
لذا، هدفت هذه الرسالة إلى تحديد النموذج الأحصائي الأنسب لإختبار تأثير سعر الفائدة على معدل التضخم في مصر خلال الفترة 2005 - 2009 ، من أجل معرفة كيف يمكن للبنك المركزي المصري التحكم في معدل التضخم المرتفع المستمر والتنبؤ به وإستخدام سعر الفائدة كأداة فعالة للحد منه.
أظهر نموذج متجه تصحيح الخطأ العشوائي Error Correction Model (ECM) للتنبؤ على المدى الطويل لمعدل التضخم تأثيراً طردياً لسعر الفائدة وسعر الصرف على معدل التضخم في حين أظهرت صافي الصادرات تأثيرًا عكسياً على معدل التضخم.
يوضح نموذج السلاسل الزمنية الإنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) أن السلسلة الزمنية لمعدل التضخم مستقرة عند الفرق الأول ويمكن التنبؤ بالإعتماد على مشاهدتين سابقتين من سلسلة المتغير نفسه ومشاهدة واحدة من سلسلة عنصر الخطأ العشوائي.
تؤكد هذه النتائج أن الحكومة المصرية قد أحرزت تقدماً كبيراً في خطوات ضبط مستويات التضخم المرتفعة.
Other data
| Title | نموذج إحصائى مقترح لتحديد تأثير سعر الفائدة علي معدل التضخم فى مصر والتنبؤ به | Other Titles | Statistical Model Proposed for Determining the Effect of Interest Rates on Inflation Rate in Egypt and Predicting it | Authors | عصمت حسن أحمد عصمت السادات | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB8477.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.